Los comerciantes de impulso también se llaman “cartistas”. Este grupo de comerciantes compra y vende activos financieros después de ser influenciado por las tendencias de precios recientes. La suposición es aprovechar una tendencia ascendente o descendente en los precios de las acciones hasta que la tendencia comience a desvanecerse. En lugar de observar el valor elementary de las acciones, los comerciantes de impulso se centran más en la acción reciente del precio y el movimiento de precios. Si el precio de las acciones ha aumentado recientemente, se establece una posición larga; De lo contrario, los comerciantes de impulso entrarán en una posición corta. En el modelo propuesto, los comerciantes de impulso pueden enviar órdenes límite y órdenes de mercado. Para los comerciantes de impulso, la relación entre el número de órdenes límite y las órdenes de mercado se fija, que se denota como ρ.
Autores:
(1) Kang Gao, Departamento de Computación, Imperial Faculty London, Londres SW7 2az, Reino Unido y Simudyne Restricted, Londres EC3V 9DS, Reino Unido ([email protected]);
(2) Perukrishnen Vytelingum, Simudyne Restricted, Londres EC3V 9DS, Reino Unido;
(3) Stephen Weston, Departamento de Computación, Imperial Faculty London, Londres SW7 2az, Reino Unido;
(4) Wayne Luk, Departamento de Computación, Imperial Faculty London, Londres SW7 2az, Reino Unido;
(5) CE Guo, Departamento de Computación, Imperial Faculty London, Londres SW7 2az, Reino Unido.
[5] También ejecutamos experimentos de simulación con α con valor 0.95 y 0.99. Se obtienen resultados experimentales similares en estos entornos, lo que demuestra que los cambios menores en el valor α no afectarán significativamente los resultados.
